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Análise Económica de Dados

Código 12416
Ano 1
Semestre S1
Créditos ECTS 6
Carga Horária OT(15H)/TP(30H)
Área Científica Economia
Tipo de ensino Teórico-Prático
Estágios Não aplicável
Objectivos de Aprendizagem O objectivo da UC é dotar os alunos: 1) do conhecimento do estado da arte da análise económica de dados; 2) do
domínio das metodologias e das técnicas utilizadas na investigação aplicada; e 3) proporcionar aos alunos
competências no uso de programas econométricos (EViews, Stata e RATS).
Os conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos alunos são: 1) a compreensão das técnicas
utilizadas na análise económica dos dados, 2) a compreensão das teorias aplicadas na análise econométrica; e 3) a
qualificação para a tomada de decisão económica e financeira fundamentada em dados quantitativos.
Conteúdos programáticos 1 – Fontes quantitativas de dados económicos
2 – Dados e suas propriedades estatísticas
3 – Métodos de análise económica de dados
4 – Apresentação de resultados
5 – Discussão dos resultados
6 – Tópicos avançados de econometria
7 – Aspectos práticos da utilização de programas econométricos
8 – Replicação de investigação de referência
9 – Princípios que os econometristas devem ter presentes
10 – Questões éticas na investigação aplicada
Metodologias de Ensino e Critérios de Avaliação Os tópicos/temas de Análise Económica de Dados são expostos pelo docente nas aulas. O ensino-aprendizagem nas
aulas práticas envolve a resolução de exercícios, a discussão de artigos relevantes, a recolha de dados e a utilização
de modelos econométricos.
Os critérios de avaliação incluem o resultado ponderado de três momentos do ensino-aprendizagem, nomeadamente:
1) 10% para a participação na sala de aula; 2) 40% para o desenvolvimento, redacção, apresentação e discussão de um
trabalho empírico; e 50% para os exames escritos.
Bibliografia principal Asteriou, Dimitrios e Hall, Stephen G., Applied Econometrics, Palgrave Macmilan, 2nd Ed., 2011.
Baltagi, Badi H., Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, 4th edition, 2008.
RECOMMENDED READINGS
Armstrong, J. Scott, Illusions in regression analysis, in International Journal of Forecasting, Vol. 28, No. 3, July–
September 2012, pp 689-694.
Becketti, Sean, Introduction to Time Series Using Stata, Stata Press, Texas, 2013.
Brooks, Chris, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2nd Ed., 2008.
Enders, Walter, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, 3rd edition, 2009.
Greene, William H., Econometric Analysis, Pearson Higher Education, 7th edition, 2011.
Juselius, Katarina, The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications, Oxford University Press, 2006.
Wooldridge, Jeffrey, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press, 2nd edition, 2010.
Língua Português
Data da última atualização: 2016-06-02
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