| Código |
13938
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| Ano |
3
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| Semestre |
S1
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| Créditos ECTS |
6
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| Carga Horária |
TP(60H)
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| Área Científica |
Economia
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Objectivos de Aprendizagem |
Aprender os fundamentos da econometria.
Aprender a identificar, estimar e usar o modelo linear simples, geral e não linear
aprender a fazer testes de significância estatística dos parâmetros e da regressão global.
Aprender a usar estes modelos para fins previsionais (por pontos e intervalos de confiança).
Aprender as implicações da não observação das condições iniciais do modelo e como as contornar.
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Conteúdos programáticos |
1- Introdução: Economia, Modelos econométricos e Fundamentos da Econometria.
2- Modelo Linear com Duas Variáveis.
3- Modelo Linear Geral.
4- Modelo Não Linear (linearizável ou não).
5- Multicolinearidade entre variáveis explicativas.
6- Heterocedasticidade entre os Erros Aleatórios.
7- Autocorrelação entre os Erros Aleatórios.
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Metodologias de Ensino e Critérios de Avaliação |
Aula de exposição teórica inicial com aplicação imediata do que se ensinou com recurso ou não a apoio informático no momento. Utilização de software econométrico adequado (Excel, Eviews, Stata e Gretl) para estimar e testar matérias mais complexas ilustrar algumas matérias designadamente as mais complicadas de estimar e testar.
Usualmente os tópicos estudados nas aulas são aplicados com dados reais (WorldBank, Eurostat, INE, Banco de Portugal)
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Bibliografia principal |
Asteriou, Dimitrios e Hall, Stephen G., Applied Econometrics, Palgrave Macmilan, 2nd Ed., 2011.
Gujarati, Damodar N. e Porter, Dawn C., Basic Econometrics, 5th ed., McGraw-Hill/Irwin, 2009.
Wooldridge, Jeffrey M., Introductory econometrics: a modern approach. 6th ed., South-Western/Cengage Learning, 2016.
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| Língua |
Português
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