| Código |
14177
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| Ano |
1
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| Semestre |
S2
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| Créditos ECTS |
7,5
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| Carga Horária |
OT(3H)/TP(30H)
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| Área Científica |
Economia
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Objectivos de Aprendizagem |
Proporcionar aos alunos o domínio das técnicas econométricas mais comuns na área da macroeconomia empírica, com especial relevo para a análise de séries temporais, e incentivar a sua aplicação em trabalhos de investigação.
Desenvolver a capacidade de utilização de software econométrico e de trabalhar com bases de dados reais.
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Conteúdos programáticos |
1. Modelos de Séries Temporais Univariados.
2. Modelos de Séries Temporais Multivariados.
3. Modelos ARCH e GARCH.
4. Modelos Multi-Factor.
5. Modelos para Processos Estocásticos de Memória Longa.
6. Métodos de Simulação.
7. Aplicações Empíricas.
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Metodologias de Ensino e Critérios de Avaliação |
Aulas teórico-práticas com apoio de software econométrico adequado.
A classificação ensino-aprendizagem é composta por dois momentos de avaliação: frequência (50%) e trabalho individual (50%).
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Bibliografia principal |
Canova, F. (2007), “Methods for Applied Macro Research”, Princeton University Press.
Enders, W. (2014), “Applied Econometric Time Series, 4.ª ed., Wiley.
Favero, C. (2001), “Applied Macroeconometrics”, Oxford University Press.
Tsay, R.S. (2010), “Analysis of Financial Time Series”, 3.ª ed., Wiley.
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| Língua |
Português
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