Código |
15627
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Ano |
1
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Semestre |
S1
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Créditos ECTS |
6
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Carga Horária |
TP(45H)
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Área Científica |
Matemática
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Objectivos de Aprendizagem |
Formalizar a teoria dos Processos Estocásticos, com destaque para as principais classes de processos estocásticos. Aplicar a teoria dos Processos Estocásticos na modelação e resolução de problemas relativos a fenómenos aleatórios que evoluem no tempo e que surgem nas várias áreas do conhecimento.
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Conteúdos programáticos |
1. Primeiros conceitos em processos estocásticos: lei de probabilidade de um processo estocástico; processos estocásticos estacionários em sentido estrito e em sentido lato; processos de incrementos independentes, de processos gaussianos e processos de contagem. 2. Processos de Poisson: axiomática; homogeneidade; processos compostos; propriedades das sucessões dos tempos entre chegadas e dos tempos de espera. 3. Cadeias de Markov: tempo discreto e tempo contínuo; probabilidades de transição; equações de Chapman-Kolmogorov; classificação dos estados; resultados assintóticos; processos de nascimento e morte. 4. Filas de espera: taxas médias de chegada e de serviço; intensidade de tráfego; números médios de clientes e tempos médios de espera em modelos com chegadas Poissonianas. 5. Processos lineares: autorregressivos; médias móveis; caraterizações e ligações temporais.
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Metodologias de Ensino e Critérios de Avaliação |
Apresentação e dedução de resultados teóricos, modelação e resolução de problemas com aplicação dos resultados teóricos.
Verificação das aprendizagens será feita através de dois testes de avaliação escritos. Os dois testes têm igual peso.
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Bibliografia principal |
Karlin, S., Taylor, H.M. (1975) A First Course in Stochastic Processes, Academic Press. Resnick, S. (1992) Adventures in Stochastic Processes, Birkhäuser, Boston. Ross, S.M. (1995) Stochastic Processes, John Wiley & Sons, New York.
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Língua |
Português
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