| Código |
15630
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| Ano |
1
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| Semestre |
S1
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| Créditos ECTS |
6
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| Carga Horária |
TP(45H)
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| Área Científica |
Economia
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Objectivos de Aprendizagem |
Objetivos:
- Aprofundar o conhecimento de matérias econométricas essenciais para a realização de trabalhos de natureza teórica e empírica, sejam eles baseados em dados seccionais, temporais ou de painel.
- Saber aplicar as mais recentes técnicas econométricas na análise de diversos problemas de índole económica e financeira.
Competências:
- Capacidade de análise e manipulação de dados.
- Capacidade de formulação e de interpretação de modelos econométricos.
- Desenvolvimento da capacidade de utilização de software econométrico (EViews e Stata).
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Conteúdos programáticos |
I. Modelo de Regressão Linear para Dados Seccionais: Especificação, Estimação e Inferência; Variáveis Explicativas Endógenas.
II. Modelos de Séries Temporais: Modelos Univariados e Multivariados; Raízes Unitárias e Cointegração.
III. Modelos para Dados de Painel: Modelos de Efeitos Fixos e de Efeitos Aleatórios; Modelos Dinâmicos.
IV. Introdução aos Modelos de Regressão Não Lineares: Estimação e Inferência; Modelos de Escolha Binária. Estimação de modelos com variável dependente truncada ou censurada
V. Estimação pelo método de variáveis instrumentais.
VI. Estimação de sistemas de equações simultâneas.
VII. Estimação pelo Método dos Momentos Generalizado.
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Metodologias de Ensino e Critérios de Avaliação |
Os alunos devem frequentar as aulas semanalmente para perceber e para aprender a usar as principais ferramentas econométricas de dados seccionais, séries temporais e de painel, os argumentos teóricos utilizados para obter os principais resultados e para se familiarizar com a interpretação de resultados para os exemplos práticos selecionados.
O ensino é realizado com base em aulas teórico-práticas, com um número reduzido de alunos, em que após a transmissão dos conteúdos teóricos os alunos resolvem exercícios práticos que ajudam a perceber os conceitos e a pôr os conhecimentos em prática. Na resolução de exercícios é dada primazia à utilização de dados reais com apoio de software econométrico adequado.
A avaliação consiste na realização de um teste escrito individual com consulta (60%) e de um trabalho prático em grupos de dois ou três alunos (40%).
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Bibliografia principal |
Franses, P.H. and van Dijk, D. (2000). Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance. Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis, PUP.
Kim, C-J and C.R. Nelson (1999), State-Space Models with Regime Switching, The MIT Pres
William H. Greene; Econometric Analysis, 7th ed., Pearson Education, Inc., 2012. ISBN: 0-13-139538-6
Wooldridge, J.M. (2015), "Introductory Econometrics: A Modern Approach", 6th Ed., South Western Publishers.
Verbeek, M. (2012), A Guide to Modern Econometrics, 4th Ed., Wiley.
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| Língua |
Português
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