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Macroeconometria

Código 14177
Ano 1
Semestre S2
Créditos ECTS 7,5
Carga Horária OT(3H)/TP(30H)
Área Científica Economia
Objectivos de Aprendizagem - Aprofundar o conhecimento de matérias econométricas essenciais para a realização de trabalhos de natureza teórica e empírica, baseados em dados temporais e técnicas de previsão., nomeadamente dados de natureza macroeconómica (consumo, produto, taxa de desemprego) podem ser observados mensalmente, trimestralmente ou anualmente; dados financeiros, como por exemplo, retornos de ações ou taxas de câmbio podem ser observados com uma frequência muito superior; nalguns casos, com intervalos de minutos ou segundos entre duas observações consecutivas
- Saber aplicar as mais recentes técnicas econométricas paramétricas e não paramétricas na análise de diversos problemas de índole económica e financeira.
-Aprender a importância da previsão de grandezas económicas
-Aprender algumas das mais importantes técnicas de previsão em economia e finanças, sejam de curto, médio, longo ou muito longo prazos
Conteúdos programáticos 1.Processos Estocásticos: Revisões
1.1. Valores Esperados Condicionais: Principais Resultados
1.2 Distribuição Condicional versus Distribuição Marginal
1.3. Processos Estocásticos Elementares, Estacionaridade e Fraca Dependência
2.Modelação da Média: Abordagem linear
2.1. Definições Preliminares
2.2. Processos Lineares Estacionários
2.3. Processos Lineares Não Estacionários
2.4. Modelação ARMA
2.5. Variáveis Impulse-Dummy em Modelos de Regressão: Cuidados a Observar
3. Modelação da Média: Abordagem linear
3.1. Modelo Limiar Autoregressivo (Threshold AR - TAR)
3.2. Modelo Markov-Switching.
4.Modelação da Heterocedasticidade condicional: Caso univariado e multivariado
4.1. Modelo GARCH
4.2. Modelo IGARCH
4.3. Modelo CGARCH
4.4. Modelo GJR-GARCH
4.5. Modelo GARCH-M
5. Modelação da Heterocedasticidade condicional: Caso multivariado
5.1. Modelo VECH (ou VEC)
5.2. Modelo BEKK
5.3. Modelo de Correlações Condicionais Constantes
Bibliografia principal Wooldridge, J.M. (2015, "Introductory Econometrics: A Modern Approach", 6th Ed., South Western Publishers.
Verbeek, M. (2012), A Guide to Modern Econometrics, 4th Ed., Wiley.
A. Reza Hoshmand (2009). Business Forecasting Methods A Practical Approach, 2nd ed, Routlege
•Brockwell, P. e Davis, R. A. (2002), Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd ed., Springer
Língua Português
Data da última atualização: 2020-07-02
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