Gestão de Risco

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Ana Paula Matias Gama
Código:
15520
Ano:
1
Semestre:
S1
Créditos ECTS:
6
Carga Horária:
OT(15H)/TP(30H)
Área Científica:
Finanças
Objectivos de Aprendizagem:
O objetivo da UC é dotar os alunos de conhecimentos acerca dos diferentes tipos de riscos financeiros que as organizações enfrentam, com um foco especial nos riscos de mercado e de liquidez. Pretende-se ainda dotar os alunos dos métodos de gestão de riscos financeiros, de um ponto de vista conceptual, mas também prático, permitindo-lhes adquirir competências no sentido de compreender, analisar e aplicar os métodos que permitem mitigar e gerir adequadamente os riscos que as organizações enfrentam.
Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos da Gestão de Riscos Financeiros
2. Cobertura de Riscos
3. Value at Risk (VaR) I (Valor em Risco)
4. Value at Risk II
5. Risco de liquidez
6. Gestão de risco de Ativos e Passivos I
7. Gestão de risco de Ativos e Passivos II
Bibliografia principal:
Bessis, Joel (2015), Risk Management in Banking, 4th edition, Wiley
Crouhy, Michel; Galai, Dan e Robert Mark (2014), The Essentials of Risk Management, McGraw-Hill, 2nd Editions
Hull, John C. (2012), Options, futures, and other derivatives, Prentice Hall
Hull, John C. (2018), Risk Management and Financial Institutions, 5th edition, Wiley 
Jorion, Philippe (2011), Financial Risk Manager Handbook, Wiley Finance
Jorion, Philippe (2007), Value at Risk. The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill
Pinho, Carlos; Ricardo Valente; Mara Madaleno e Elisabete Vieira (2019), Risco Financeiro – medida e gestão, 2ª edição, Edições Sílabo
Língua:
Português