Métodos Econométricos

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Tiago Afonso
Código:
15641
Ano:
1
Semestre:
S2
Créditos ECTS:
6
Carga Horária:
TP(30H)
Área Científica:
Economia
Objectivos de Aprendizagem:
Objetivos:
- Aprofundar o conhecimento de matérias econométricas essenciais para a realização de trabalhos de natureza teórica e empírica, baseados em dados temporais e técnicas de previsão;
- Saber aplicar as mais recentes técnicas econométricas paramétricas e não paramétricas na análise de diversos problemas de índole económica e financeira;
- Aprender a importância da previsão de grandezas económicas;
- Aprender algumas das mais importantes técnicas de previsão em economia e finanças, sejam de curto, médio, longo ou muito longo prazos.

Competências:
- Capacidade de análise e manipulação de dados;
- Capacidade de formulação e de interpretação de modelos, métodos e técnicas econométricas;
- Trabalho de equipa, comunicação escrita e oral;
- Desenvolvimento da capacidade de utilização de software econométrico.
Conteúdos programáticos:
1. Análise descritiva de séries temporais: cronograma e identificação das componentes de uma série temporal (tendência, ciclo, sazonalidade, componente residual)
2. Métodos de alisamento: médias móveis, alisamento exponencial simples, duplo e triplo.
3. Modelos multivariados VAR, VECM, Threshold-AR, Markov-Switching
4. Previsão de séries temporais com redes neurais autoregressivas
5. Modelo de Diferenças em Diferenças
6. Propensity Score Matching
7. Tópico de Machine Learning aplicados à econometria.
Bibliografia principal:
M. Hashem Pesaran (2015), Time Series and Panel Data Econometrics, Oxford
Verbeek, M. (2018), A Guide to Modern Econometrics, 5th Ed., Wiley.
Gertler, Paul J., et al.(2016) Impact Evaluation in Practice, World Bank Group
Charles S. Reichart (2019) Quasi-Experimentation: A Guide to Design and Analysis (Methodology in the Social Sciences), The Guilford Press
Roth, Jonathan, et al (2022); What's Trending in Difference-in-Differences? A Synthesis of the Recent Econometrics Literature, Cornell University
Língua:
Português