Econometria

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Tiago Afonso
Código:
15653
Ano:
2
Semestre:
S1
Créditos ECTS:
6
Carga Horária:
TP(30H)
Área Científica:
Economia
Objectivos de Aprendizagem:
No final da Unidade Curricular, o(a) estudante deve ser capaz de:
• Realizar trabalhos de natureza teórica e empírica, sejam eles baseados em dados seccionais, temporais ou de painel.
• Aplicar as mais recentes técnicas econométricas na análise de diversos problemas de índole económica.
• Desenhar e desenvolver estratégias que permitam adaptar os métodos estudados a problemas concretos que sempre se enfrenta em aplicações práticas, tais como por exemplo, falta de dados, dados com ruído, problemas de endogeneidade, correlações espúrias.
• Utilizar software econométrico para a estimação dos modelos.
Conteúdos programáticos:
1. Modelo de Regressão Linear: Dados Seccionais: Especificação, Estimação e Inferência; Variáveis Explicativas Endógenas
2. Dados Seccionais: Especificação; Variáveis Explicativas Endógenas e Variáveis Explicativas Exógenas. Violação dos pressupostos, Qualidade do ajustamento, Testes de Hipóteses
3. Diagnóstico de normalidade, de multicolinearidade e heterocedasticidade.
4. Modelos Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios em Modelos Estáticos; Teste de Hausman; Testes de Wald, Heteroscedasticidade, Autocorrelação.
5. Modelo de estimação panel corrected standard errors (PCSE) Testes Pós -estimação
6. Modelos para Dados de Painel Dinâmicos: Modelos de Efeitos Fixos e de Efeitos Aleatórios: com correção ao enviesamento.
7. Estimação de Modelos Dinâmicos: Inconsistência dos estimadores Estáticos. Estimadores variáveis instrumentais.
Metodologias de Ensino e Critérios de Avaliação:
A classificação ensino-aprendizagem corresponde à ponderação de dois momentos de avaliação: teste escrito (50%) + trabalho de grupo (50%).
Bibliografia principal:
Croissant, Y., & Millo, G. (2018). Panel Data Econometrics with R. Wiley.
Pesaran, M. H. (2015). Time Series and Panel Data Econometrics. OUP Catalogue.
Verbeek, M. (2017). A guide to modern econometrics. John Wiley & Sons.
Wooldridge, J.M. (2019), "Introductory Econometrics: A Modern Approach", 7th Ed., South Western Publishers.Franses
Artigos científicos selecionados.
Língua:
Português