Econometria II

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Tiago Afonso
Código:
16502
Ano:
3
Semestre:
S2
Créditos ECTS:
6
Carga Horária:
TP(60H)
Área Científica:
Economia
Tipo de ensino:
Teórico-prático.
Estágios:
Não aplicável.
Objectivos de Aprendizagem:
- Aprofundar o conhecimento de matérias econométricas essenciais para a realização de trabalhos de natureza teórica e empírica, sejam eles baseados em dados temporais .
- Saber aplicar as mais recentes técnicas econométricas na análise de diversos problemas de índole económica e financeira.
- Desenhar e desenvolver estratégias que permitam adaptar os métodos estudados a problemas concretos que sempre se enfrenta em aplicações práticas, tais como por exemplo, falta de dados, dados com ruído, problemas de endogeneidade, correlações espúrias
Conteúdos programáticos:
1.Autocorrelação
1.1. Natureza do problema
1.2. O processo auto-regressivo de 1ª ordem
1.3. Testes de detecção: de Durbin-Watson, de Breusch-Godfrey
1.4. Métodos de estimação
2. Modelos com Variáveis Desfasadas
2.1. Modelos de desfasamentos distribuídos
2..2. Transformação de Koyck
2..3. Modelos de ajustamento parcial
2.4. Modelos de expectativas adaptativas
2.5. Estimação de modelos auto-regressivos
3. Modelos estacionários e não-estacionários univariados
3.1. Estacionariedade e Testes de raízes unitárias
3.2. Modelos ARMA/ARIMA
4. Modelos de heteroscedasticidade condicionada e volatilidade: ARCH/GARCH
5. Modelos estacionários e não-estacionários multivariados
5.1. Modelos multivariados -- VAR (Vector auto-regression)
5.2. Causalidade de Granger e Cointegração,
5.3. Modelos VECM (vector error correction models) e Método de Johansen; Aplicações e casos de estudo
5.4. Modelos ARDL

Bibliografia principal:
Principal:
-Asteriou, Dimitrios e Hall, Stephen G., Applied Econometrics, Palgrave Macmilan, 4th Ed., 2021.
- Wooldridge, Jeffrey M., Introductory econometrics: a modern approach. 8th ed., South-Western/Cengage Learning, 2025
- Christoph Hanck, Martin Arnold, Alexander Gerber, and Martin Schmelzer, Introduction to Econometrics with R, 2024 Introduction to Econometrics with R (econometrics-with-r.org)

Recomendada/ Recommended
-Baltagi, Badi H., Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, 5th edition, 2013.
-Armstrong, J. Scott, Illusions in regression analysis, in International Journal of Forecasting, Vol. 28, No. 3, July–September 2012, pp 689-694.
-Greene, William H., Econometric Analysis, Global Edition Pearson Higher Education, 8th edition, 2020.
-Wooldridge, Jeffrey, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press, 2nd edition, 2010.
-Wooldridge, J.M. (2015), "Introductory Econometrics: A Modern Approach", 6th Ed., South Western
-Davidson, R. and J.
Língua:
Português