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Técnicas de Previsão Económica

Código 12431
Ano 1
Semestre S2
Créditos ECTS 6
Carga Horária OT(15H)/TP(30H)
Área Científica Economia
Tipo de ensino Teórico-prático
Estágios Não aplicável.
Objectivos de Aprendizagem • Aprender a importância da previsão de grandezas económicas
• Aprender algumas das mais importantes técnicas de previsão em economia e gestão, sejam de curto, médio, longo
ou muito longo prazos
• Aprender como lidar com a sazonalidade na previsão económica usando diversas metodologias
• Aprender a efectuar previsões económicas no curto, médio e no longo prazo e até muito longo prazo.
• Aprender a efectuar previsões simultâneas de diversas variáveis com recurso aos modelos VAR e VAR/ECM (VECM)
Conteúdos programáticos Introdução à Previsão e à Selecção de Modelos em Economia
Decomposição da Série Cronológica e Previsão pelo Método Clássico: Tendência, Efeitos Sazonais, Cíclicos e
Irregulares
Previsão com Médias Móveis Simples e Duplas e com Alisamento Exponencial Simples e Duplo
Previsão com Modelos de Regressão Simples e Múltiplos
Previsão com Modelos Avançados: Metodologia Box-Jenkins e modelos ARIMA
Previsão com Outros Modelos Avançados (regressão dinâmica, funções de transferência, análise de intervenção,
modelos state space e redes neuronais)
Previsão de séries com Sazonalidade Aditiva e Multiplicativa
Técnicas Especiais de Previsão no Longo e muito longo prazo Prazos
Previsão de diversas variáveis com Modelos VAR e VAR/ECM (VAR com correcção de erro)
Metodologias de Ensino e Critérios de Avaliação A disciplina é leccionada sempre numa perspectiva prática, sempre no laboratório de informática com utilização contínua de software econométrico. Na exposição das matérias recorre-se frequentemente à projecção de slides com recurso ao power-point. Nas aplicações económicas e econométricas usam-se dados colhidos de bases de dados
nacionais e internacionais que depois são introduzidos no sistema com vista à estimação dos modelos, à feituras de testes estatísticos, à interpretação económica dos resultados e à previsão de grandezas económicas seja no curto, no médio, no longo ou no muito longo prazos.
Bibliografia principal • Manso, J R Pires (2009). Previsão de Séries Cronológicas (sebenta), ed. policopiada, UBI
• Makridakis, S. et alii (1998). Forecasting Methods and applications, 3rd ed. Wiley
• DeLurgio, Stephen A. (1998). Forecasting Principles and Applications, MacGraw-Hill International Editions, Statistics
& Probability Series
• Manso, J R Pires (1996). Estatística Descritiva e Previsão, 2ª ed. UBI/autor
• Manso, J R Pires (1998). Curso de Econometria, ed. UBI
• Wilson, J. H. et alii. (2002). Business Forecasting, 4rd ed., MacGraw-Hill/Irvin
• Imad, A. Moosa (2000). Exchange Rate Forecasting: Techniques and Applications (Finance and Capital Markets) isbn
0333736443, MacMillan
• A. Reza Hoshmand (2009). Business Forecasting Methods - A Practical Approach, 2nd ed, Routlege
• Brockwell, P. e Davis, R. A. (2002), Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd ed., Springer
Língua Português
Data da última atualização: 2019-06-26
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