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Macroeconometria

Código 14177
Ano 1
Semestre S2
Créditos ECTS 7,5
Carga Horária OT(3H)/TP(30H)
Área Científica Economia
Objectivos de Aprendizagem Proporcionar aos alunos o domínio das técnicas econométricas mais comuns na área da macroeconomia empírica, com especial relevo para a análise de séries temporais, e incentivar a sua aplicação em trabalhos de investigação.
Desenvolver a capacidade de utilização de software econométrico e de trabalhar com bases de dados reais.
Conteúdos programáticos 1. Modelos de Séries Temporais Univariados.
2. Modelos de Séries Temporais Multivariados.
3. Modelos ARCH e GARCH.
4. Modelos Multi-Factor.
5. Modelos para Processos Estocásticos de Memória Longa.
6. Métodos de Simulação.
7. Aplicações Empíricas.
Metodologias de Ensino e Critérios de Avaliação Aulas teórico-práticas com apoio de software econométrico adequado.
Trabalho empírico individual (50%) 19 de abril e trabalho empírico individual (50%) até 7 de junho
Bibliografia principal Kleiber, C., and Zeileis A. (2023), Applied Econometrics with R,
Canova, F. (2007), “Methods for Applied Macro Research”, Princeton University Press.
Enders, W. (2014), “Applied Econometric Time Series, 4.ª ed., Wiley.
Favero, C. (2001), “Applied Macroeconometrics”, Oxford University Press.
Tsay, R.S. (2010), “Analysis of Financial Time Series”, 3.ª ed., Wiley.
Língua Português

Regente

Imagem d@ Tiago Afonso [Ficheiro Local]
 Tiago Afonso

Curso

Economia
Data da última atualização: 2024-04-17
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