|
Objectivos de Aprendizagem |
O objetivo da UC é dotar os alunos de conhecimentos acerca dos diferentes tipos de riscos financeiros que as organizações enfrentam, com um foco especial nos riscos de mercado e de liquidez. Pretende-se ainda dotar os alunos dos métodos de gestão de riscos financeiros, de um ponto de vista conceptual, mas também prático, permitindo-lhes adquirir competências no sentido de compreender, analisar e aplicar os métodos que permitem mitigar e gerir adequadamente os riscos que as organizações enfrentam.
|
|
Metodologias de Ensino e Critérios de Avaliação |
As aulas desta UC são teórico-práticas. Em cada capitulo, numa primeira fase, são lecionados os conteúdos teóricos com o apoio a diverso material disponibilizado na plataforma Moodle. Seguidamente, em cada capitulo, as diversas medidas de risco e as correspondentes metodologias de calculo são apresentadas e aplicadas empiricamente a dados reais utilizando o Excel, ou outro software de cálculo considerado adequado. Adicionalmente, os alunos são chamados a resolver várias tarefas no Excel através do qual terão que calcular algumas medidas de risco de uma carteira de ativos (VaR e expected shortfall) usando dados reais. As aulas são planeadas para que o aluno tenha de fazer uma pesquisa de artigos científicos relacionados com aplicação dos vários métodos de calculo de medidas de risco, para depois o aluno redigir e apresentar um trabalho final.
|
|
Bibliografia principal |
Bessis, Joel (2015), Risk Management in Banking, 4th edition, Wiley
Crouhy, Michel; Galai, Dan e Robert Mark (2014), The Essentials of Risk Management, McGraw-Hill, 2nd Editions
Hull, John C. (2012), Options, futures, and other derivatives, Prentice Hall
Hull, John C. (2018), Risk Management and Financial Institutions, 5th edition, Wiley
Jorion, Philippe (2011), Financial Risk Manager Handbook, Wiley Finance
Jorion, Philippe (2007), Value at Risk. The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill
Pinho, Carlos; Ricardo Valente; Mara Madaleno e Elisabete Vieira (2019), Risco Financeiro – medida e gestão, 2ª edição, Edições Sílabo
|