| Código |
16279
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| Ano |
1
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| Semestre |
S1
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| Créditos ECTS |
6
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| Carga Horária |
TP(30H)
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| Área Científica |
Economia
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Objectivos de Aprendizagem |
No final da Unidade Curricular, o(a) estudante deve ser capaz de:
• Realizar trabalhos de natureza teórica e empírica, sejam eles baseados em dados seccionais, temporais ou de painel.
• Aplicar as mais recentes técnicas econométricas na análise de diversos problemas de índole económica.
• Desenhar e desenvolver estratégias que permitam adaptar os métodos estudados a problemas concretos que sempre se enfrenta em aplicações práticas, tais como por exemplo, falta de dados, dados com ruído, problemas de endogeneidade, correlações espúrias.
• Utilizar software econométrico para a estimação dos modelos.
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Conteúdos programáticos |
1. Modelo de Regressão Linear: Dados Seccionais: Especificação, Estimação e Inferência; Variáveis Explicativas Endógenas
2. Dados Seccionais: Especificação; Variáveis Explicativas Endógenas e Variáveis Explicativas Exógenas. Violação dos pressupostos, Qualidade do ajustamento, Testes de Hipóteses
3. Diagnóstico de normalidade, de multicolinearidade e heterocedasticidade.
4. Modelos Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios em Modelos Estáticos; Teste de Hausman; Testes de Wald, Heteroscedasticidade, Autocorrelação.
5. Modelo de estimação panel corrected standard errors (PCSE) Testes Pós -estimação
6. Modelos para Dados de Painel Dinâmicos: Modelos de Efeitos Fixos e de Efeitos Aleatórios: com correção ao enviesamento.
7. Estimação de Modelos Dinâmicos: Inconsistência dos estimadores Estáticos. Estimadores variáveis instrumentais.
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Metodologias de Ensino e Critérios de Avaliação |
Os alunos devem frequentar as aulas semanalmente para perceber e para aprender a usar as principais ferramentas econométricas
de dados seccionais, séries temporais e de painel, os argumentos teóricos utilizados para obter os principais resultados e para se
familiarizar com a interpretação de resultados para os exemplos práticos selecionados.
O ensino é realizado com base em aulas teórico-práticas, com um número limitado de alunos (30) em que após a transmissão dos
conteúdos teóricos os alunos resolvem exercícios práticos que ajudam a perceber os conceitos e a pôr os conhecimentos em
prática. Na resolução de exercícios é dada primazia à utilização de dados reais com apoio de software econométrico adequado.
A avaliação consiste na realização de um teste escrito individual (55%) e de um trabalho prático em grupos de dois alunos, com ponderação de 45% (20% na apresentação intermédia na ultima aula do mês de Novembro e 25% na entrega do relatório final.
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Bibliografia principal |
Croissant, Y., & Millo, G. (2018). Panel Data Econometrics with R. Wiley.
Pesaran, M. H. (2015). Time Series and Panel Data Econometrics. OUP Catalogue.
Verbeek, M. (2017). A guide to modern econometrics. John Wiley & Sons.
Wooldridge, J.M. (2019), "Introductory Econometrics: A Modern Approach", 7th Ed., South Western Publishers.Franses
Artigos científicos selecionados.
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| Língua |
Português
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