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Econometria

Código	15653
Ano	2
Semestre	S1
Créditos ECTS	6
Carga Horária	TP(45H)
Área Científica	Economia
Objectivos de Aprendizagem	Objetivos: - Aprofundar o conhecimento de matérias econométricas essenciais para a realização de trabalhos de natureza teórica e empírica, sejam eles baseados em dados seccionais, temporais ou de painel. - Saber aplicar as mais recentes técnicas econométricas na análise de diversos problemas de índole económica e financeira. Competências: - Capacidade de análise e manipulação de dados. - Capacidade de formulação e de interpretação de modelos econométricos. - Desenvolvimento da capacidade de utilização de software econométrico (EViews e Stata).
Conteúdos programáticos	I. Modelo de Regressão Linear para Dados Seccionais: Especificação, Estimação e Inferência; Variáveis Explicativas Endógenas. II. Modelos de Séries Temporais: Modelos Univariados e Multivariados; Raízes Unitárias e Cointegração. III. Modelos para Dados de Painel: Modelos de Efeitos Fixos e de Efeitos Aleatórios; Modelos Dinâmicos. IV. Introdução aos Modelos de Regressão Não Lineares: Estimação e Inferência; Modelos de Escolha Binária. Estimação de modelos com variável dependente truncada ou censurada V. Estimação pelo método de variáveis instrumentais. VI. Estimação de sistemas de equações simultâneas. VII. Estimação pelo Método dos Momentos Generalizado.
Bibliografia principal	Franses, P.H. and van Dijk, D. (2000). Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance. Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis, PUP. Kim, C-J and C.R. Nelson (1999), State-Space Models with Regime Switching, The MIT Pres William H. Greene; Econometric Analysis, 7th ed., Pearson Education, Inc., 2012. ISBN: 0-13-139538-6 Wooldridge, J.M. (2015), "Introductory Econometrics: A Modern Approach", 6th Ed., South Western Publishers. Verbeek, M. (2012), A Guide to Modern Econometrics, 4th Ed., Wiley.
Língua	Português

Regente


	Vítor Manuel Ferreira Moutinho

Curso

Matemática e Aplicações

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