| Código |
16279
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| Ano |
1
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| Semestre |
S1
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| Créditos ECTS |
6
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| Carga Horária |
TP(30H)
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| Área Científica |
Economia
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Objectivos de Aprendizagem |
- Aprofundar o conhecimento de matérias econométricas essenciais para a realização de trabalhos de natureza teórica e empírica,
sejam eles baseados em dados seccionais, temporais ou de painel.
- Saber aplicar as mais recentes técnicas econométricas na análise de diversos problemas de índole económica e financeira.
- Desenhar e desenvolver estratégias que permitam adaptar os métodos estudados a problemas concretos que sempre se enfrenta
em aplicações práticas, tais como por exemplo, falta de dados, dados com ruído, problemas de endogeneidade, correlações
espúrias.
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Conteúdos programáticos |
I. Modelo de Regressão Linear: Dados Seccionais: Especificação, Estimação e Inferência; Variáveis Explicativas Endógenas
II Dados Seccionais: Especificação; Variáveis Explicativas Endógenas e Variáveis Explicativas Exógenas. Violação dos pressupostos, Qualidade do ajustamento, Testes de Hipóteses
iii. Diagnóstico de normalidade, de multicolinearidade e heterocedasticidade.
iV. Modelos Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios em Modelos Estáticos; Teste de Hausman; Testes de Wald, Heteroscedasticidade, Autocorrelação.
V. Modelo de estimação panel corrected standard errors (PCSE) Testes Pós -estimação
VI. Modelos para Dados de Painel Dinâmicos: Modelos de Efeitos Fixos e de Efeitos Aleatórios: com correção ao enviesamento.
VII. Estimação de Modelos Dinâmicos: Inconsistência dos estimadores Estáticos. Estimadores variáveis instrumentais:
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Bibliografia principal |
Wooldridge, J.M. (2015), "Introductory Econometrics: A Modern Approach", 6th Ed., South Western Publishers.Franses, P.H. and van Dijk, D. (2000). Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance. Hamilton, J.D. (1994). Time Series
Analysis, PUP.
Kim, C-J and C.R. Nelson (1999), State-Space Models with Regime Switching, The MIT Pres
William H. Greene; Econometric Analysis, 7th ed., Pearson Education, Inc., 2012. ISBN: 0-13-139538-6
Verbeek, M. (2012), A Guide to Modern Econometrics, 4th Ed., Wiley.
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| Língua |
Português
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